檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "林丙輝".cadvisor (精準) and ckeyword.raw="偏態"
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在財務經濟的理論與應用上,包括財務風險管理、資產定價,與選擇權評價上,資產報酬率的分配扮演著重要的角色。目前有許多研究學者,多以無參數模型(non-parametric models)與參數模型(p…
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考量權益報酬非常態的特性,本研究採用高階動差調整選擇權訂價模型 (Corrado and Su, 1996) 來求出存在於LIFFE 權益選擇權價格中的波動率風險溢酬。我們運用高階動差調整選擇權de…